Rådets henstilling er en reaktion på usikkerheden og udfordringerne forbundet med udbredelsen af covid-19. Det er en ekstraordinær situation, som indebærer stor usikkerhed om de fremadrettede vækstudsigter globalt og på Færøerne.
Flere lande og myndigheder har lempet kravene til bankerne, så de bedre kan fortsætte med at låne ud til virksomheder og husholdninger. Rådet kan henstille om makroprudentielle tiltag, der vedrører bankerne på Færøerne.[1] Føroya Váðaráð, Færøernes Systemiske Risikoråd, støtter henstillingen. Repræsentanterne for Landsstyret i det færøske risikoråd tager henstillingen til efterretning.
Den generelle systemiske buffersats er indfaset til 3 pct. fra 1. januar 2020. Rådet henstiller, at den seneste stigning fra 2 til 3 pct. midlertidigt suspenderes. Rådet anbefaler, at den midlertidige suspendering som udgangspunkt løber til ultimo 2020. Rådet vil følge udviklingen og tage stilling til, om perioden bør forlænges.
Den systemiske buffer indgår i kravet til institutternes nedskrivningsegnede passiver, de såkaldte NEP-krav. NEP-kravene vil skulle nedjusteres, så de afspejler det nye, midlertidige niveau for den systemiske buffer.
Det er erhvervsministeren, der er ansvarlig for fastsættelsen af den systemiske buffersats for Færøerne. Erhvervsministeren er forpligtet til, inden for en periode på tre måneder, at gennemføre henstillingen eller give en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor henstillingen i givet fald ikke gennemføres.
Krav til de færøske bankers egentlige kernekapital
Formålet med den generelle systemiske buffer er at gøre bankerne mere modstandsdygtige over for de strukturelle forhold, der kendetegner den færøske økonomi, og som historisk har medført store økonomiske udsving.[2]
En midlertidig reduktion af den generelle systemiske buffer for alle fire færøske banker giver samlet set en lettelse af kapitalkravet på 123 mio. kr., jf. figur 1, højre. Det giver større rum, til at bankerne kan absorbere eventuelle tab, uden at de behøver at skære ned på deres udlån.
Alle kapitalbuffere skal opfyldes med egentlig kernekapital. I figur 1, venstre, er de fire færøske bankers samlede krav til egentlig kernekapital (CET1) illustreret sammen med bankernes faktiske niveau af CET1. De fire færøske banker har alle en kapitaloverdækning i forhold til de nuværende CET1-krav.
| Midlertidig lettelse af kapitalkrav på Færøerne |
Figur 1 |
| Nuværende krav til egentlig kernekapital (CET1) i færøske banker |
Fordeling af kapitallettelse ved midlertidig reduktion af generel systemisk buffer til 2 pct. |
|
|
Note: Venstre: Søjle I- og II-kravet til den egentlige kernekapital omfatter et generelt minimumskrav og et institut-specifikt søjle II-tillæg. Op til 44 pct. af minimumskravet og søjle II-tillægget kan opfyldes med andre kapital-typer end egentlig kernekapital, hvilket bankerne i varierende grad gør brug af. SIFI-bufferkravet afhænger af bankens systemiskhed. Den generelle systemiske buffer på Færøerne gælder kun for indenlandske eksponeringer. I beregningen af kapitaloverdækningen er der taget højde for, at den kontracykliske kapitalbuffer er frigivet i bl.a. Danmark. Frigivelse af den kontracykliske buffer i Danmark har samlet set ført til en kapitallettelse på 51 mio. kr. for de færøske banker.
Højre: Beregnet som produktet af ændringen i den generelle systemiske buffersats og bankens risikovæg-tede eksponeringer.
Kilde: Finanstilsynet samt egne beregninger. |
Rådets henstilling er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Lars Rohde, formand for Det Systemiske Risikoråd
Udtalelse fra ministeriernes repræsentanter i Rådet
"Det følger af lovgivningen om Det Systemiske Risikoråd, at henstillinger rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter i Rådet. Ministeriernes repræsentanter samt Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til henstillinger rettet mod regeringen.
Regeringen deler Risikorådets vurdering af den aktuelle situation og følger på den baggrund henstillingen om at suspendere den seneste stigning af den systemiske buffer på Færøerne fra 2 pct. til 3 pct., der trådte i kraft den 1. januar 2020. Det vil ske med øjeblikkelig virkning."
[1] Føroya Váðaráð, Færøernes Systemiske Risikoråd, kan afgive observationer, advarsler og henstillinger, som vedrører færøske ansvarsområder. I forhold til bankerne, der er dansk ansvarsområde, kan det færøske risikoråd afgive udtalelser til Det Systemiske Risikoråd i Danmark. Ifølge færøsk lov kan udtalelserne ikke offentliggøres.
[2] For en nærmere beskrivelse af den færøske banksektor og kravene til de færøske banker henvises til analysen "Krav til de færøske banker", som Rådet har udarbejdet i samarbejde med Føroya Váðaráð, Færøernes Systemiske Risikoråd. Analysen blev offentliggjort 4. marts 2020.